债市量化交易5月29日看点：国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%
量化看点 基本面：
1、货币市场：周一（5月29日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.36%，七天品种报在1.96%附近。
2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月29日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放230亿元。
【资料图】
3、债券市场：国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.08%。
4、利率债招标：
量化交易看点 本周利率债交易看点：200219.IB、210210.IB、220204.IB
1、20国开19 [200219.IB] ，剩余期限2.5863+5，发行规模500亿元，票面利率3.88%。
2、 21国开10 [210210.IB]，剩余期限8.0247年，发行规模500亿元，票面利率3.41%。
3、22国开04 [220204.IB]，剩余期限5.7568年，发行规模40亿元，票面利率2.99%。
量化交易看点 此前热点利率债回顾：190401.IB、220208.IB、220203.IB
RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。
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